Hiếu Huệ Thái hậu Thiệu thị nguyên quán Xương Hóa, Chiết Giang. Cha là Thiệu Lâm (邵林), gia cảnh bần cùng, sau phải bán Thiệu thị cho một hoạn quan ở Hàng Châu. Sử sách không chép rõ Thiệu thị sinh năm nào, chỉ biết bà nhập cung làm cung nữ năm Thiên Thuận thứ 4 (1460) dưới thời của Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn. Bà được ghi lại là biết đọc chữ và có nhan sắc[1].

Năm Thiên Thuận thứ 8 (1464), Anh Tông băng hà, Hoàng thái tử Chu Kiến Thâm nối ngôi, sử gọi Minh Hiến Tông, cải niên hiệu sang năm thành Thành Hóa nguyên niên. Không rõ thời gian Thiệu thị được sủng hạnh, nhưng đã sớm thuộc hàng Thứ phi.

Năm Thành Hóa thứ 12 (1476), bà hạ sinh Hoàng tứ tử Chu Hựu Nguyên, cha đẻ của Minh Thế Tông Chu Hậu Thông sau này. Khi đó Vạn Quý phi, sủng phi của Minh Hiến Tông có ý hãm hại bà, nhưng nhờ Chu Thái hậu bảo vệ chu toàn nên mẫu tử bình an. Cùng năm, Thiệu thị được sách phong Thần phi (宸妃). Hai năm sau, Thiệu Thần phi sinh thêm một hoàng tử, đặt tên Chu Hựu Lâm. Năm thứ 14 (1481), bà lại sinh tiếp Chu Hựu Duẫn - hoàng tử thứ 8 của Hiến Tông. Khi Hiến Tông lâm bệnh nặng, đã tấn phong bà thành Quý phi.

Suốt triều đại của hai vị Hoàng đế kế tự của Hiến Tông là Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường và Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu, hành trang của Thiệu Quý phi không được ghi lại nhiều. Theo lệ nhà Minh, bà vẫn ở lại trong cung dù con trai bà là Phiên vương, và theo đó thì bà được gọi là [Hiến miếu Quý phi; 憲廟貴妃] trong suốt thời gian này[2][3]. Hai mẹ con cũng sử dụng thư từ để trao đổi và hỏi thăm tin tức cho nhau[4].